Cette vidéo vous montre 1 Trade en position acheteuse, avec 4 entrées impliquées au maximum (mais en demi taille), sur le Contrat Future de l’Eurostoxx50.

Elle a été réalisée le jeudi 25 septembre 2014, dans un marché plutôt volatil après l’ouverture de la session de trading américaine.

La stratégie utilisée restant bien évidement le Scalping Contrarien.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Abonner-vous à notre chaine YouTube pour profiter de toutes nos vidéos et commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Voici une intervention type de Scalping Contrarien dans un contexte de très forte volatilité.

Lors de ce trade, j’attends que la dynamique se produise pour me positionner à l’inverse de celle-ci lorsque mes paramètres d’intervention sont réunis.

Un mouvement extrêmement rapide et invisible au Carnet d’Ordre est venu exécuter mon ordre en attente pour m’offrir un gain immédiat de 11 ticks.

Ça n’arrive pas tous les jours, donc on savoure !!

Vous vous rappelez surement de notre précédent article sur la présentation de nos bureaux de formation trading à Nice. Nous vous disions que lors de la visite de Fabien de VideoBourse.fr, la plupart des Traders de l’académie étaient en vacances. Et bien nous sommes de retour et nous avons réinvité Fabien pour qu’il puisse rencontrer toute l’équipe.

Fabien, propriétaire de VideoBourse.fr est venu rencontrer les Traders de la Diamond Trading Academy lors d’une journée de travail dans nos bureaux à Nice le 03/09/2014. Cette vidéo est la première d’une série de trois vidéos.

Maxime, membre de l’équipe nous présente donc ici les différents Traders ainsi que leurs fonctions :

• Traders à l’académie,
• formateurs trading,
• traders pour compte propre louant un desk,
• les webmasters,
• l’équipe marketing,
• les élèves en formation.

Nous passons donc en revue la salle des marchés où l’équipe des traders scalpent au quotidien les futures sur plusieurs actifs majeurs, la salle de location de stations de trading où des traders gèrent leur propre argent ou font de la gestion en bénéficiant d’un cadre professionnel, et la salle de formation où les élèves alternent cours théoriques et pratiques.

Pour finir nous rencontrons l’équipe qui travail sur le contenu en ligne, les sites internet ainsi que les différents événements marketing auxquelles participe la Diamond Trading Academy comme le Salon du Trading à Paris.

Diamond Trading Academy – Where traders find succes

Pas le temps de trembler, le retour attendu se manifeste en quelques secondes et me permet de prendre mon gain instantanément.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Cette vidéo Trading sur le marché du Russell vous a plu et vous voulez en apprendre plus sur le Trading professionnel ? Nous vous donnons la possibilité de former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Cependant, l’agressivité du trader qui décide de payer le marché avant le craquage de la figure joue en sa défaveur, c’est pourquoi ce dernier décide de couper sa pose en ne prenant qu’un seul tick.

Il aurait certes pu gagner 2, 3 ticks de plus mais quand on voit que sa première entrée n’est pas bonne il ne faut pas hésiter à couper perdant ou flatter sa position.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Cette vidéo Trading sur le marché de la devise Eurodollar vous a plu et vous voulez en apprendre plus sur le Trading professionnel ? Nous vous donnons la possibilité de former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Maintenant que l’on a une logique d’intervention qu’est le Scalping contarien que l’on vient de définir mais aussi que l’on découvre contre un phénomène contre-intuitif par définition, car s’agissant d’intervenir à l’inverse d’un mouvements qui est train de partir( aux antipodes du swing Trading), et que l’on a un outil d’intervention à travers les carnets d’ordres, nous donnant un avantage comparatif en terme de rapidité et de réactivité par rapport aux intervenants ( les plus nombreux) intervenants par rapports aux setups graphiques, nous allons voir par la suite ,et là sera le cœur de la logique du Scalping , s’il n’existe pas , pour appuyer cette logique d’intervention, un cadre théorique à cela, une logique probabilistique dans un second temps, et enfin une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée.

Et Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabilistique, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors on aura démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X ) ) de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés financiers.

On fera cette démonstration dans un prochain Post.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Nous voila à la fin de l’article sur la présentation des Carnets d’ordres et nous espérons qu’il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les carnets d’ordres ou sur le Trading professionnel en général, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Un autre avantage des carnets d’ordres est qu’ils permettent de visualiser la profondeur de la liquidité qu’il existe sur ses marchés, et donc de déceler la forte ou faible présence de monde, et spéculateurs et Markets Makers sur le marché désiré.

Comparatif de 2 profondeurs différentes sur le Dax.

E. Les Volumes

Le C.O. permet de voir les volumes qui se traitent à l’instant « t » dans la dynamique de marché,   « qui  tape qui », c’est-à-dire si c’est un acheteur qui exécute un vendeur ou bien l’inverse, un vendeur exécutant un acheteur.

On y décernera aussi sur quel prix cela résiste (résistance au carnet), en quelques millisecondes, ce qu’on met plus de temps à voir au graphique.

La logique des carnets : De par ce qu’il se passe au C.O, cela s’écrit sur le graphique ensuite, donc quand l’un est le présent, l’autre est au passé, certes proche mais au passé.

Il y a donc un lien de causalité entre les carnets et le graphique, et sachant cela, pourquoi décider à présent d’intervenir par les graphiques, sachant qu’on sera en retard sur toutes les personnes intervenant par les carnets d’ordres, beaucoup plus avantageux en terme de rapidité et de réactivité.

Ainsi quand on incrémente la dynamique des mouvements avec toutes ces notions de vitesses, accélérations, points d’arrêt au type de carnets pour y déceler les volatilités, puis que l’on y rajoute les visualisations de résistances et support à notre logique contrarienne, on y comprendra dans notre prochain article quand j’y aurai démontré la logique de ce mode d’intervention, que l’on aura et trouver un outil d’intervention, et une méthode ( donc le all inclusive), pour trader de manière rentable sur les marchés.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Cette intervention de Trading intervient juste après une forte tendance haussière d’Eurodollar, et est basé uniquement sur la lecture des carnets d’ordres.

Le marché monte violemment et nous allons montrer comment il est possible en se mettant contre cette tendance haussière, de trdaer de manière profitable grâce à la lecture des carnets d’ordres.

Le Scalping de l’Eurodollar, si peu connu, mais tant profitable quand on sait lire les carnets d’ordres.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Cette vidéo Trading sur le marché de l’Eurodollar vous a plu et vous voulez en apprendre plus sur le Trading professionnel ? Nous vous donnons la possibilité de former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Il existe donc 2 types de volatilités importantes dont on va se servir à travers les carnets d’ordres.

La première, énoncée précédemment notée «  volatilité implicite » du carnet, se formalise à la structure même du carnet du marché sous-jacent, à sa voir la liquidité de ce marché, et donc l’importance de la présence des Markets Makers qui fournissent cette liquidité.

Plus il y aura de Markets Makers sur un marché qui fourniront la liquidité au marché traité, moins le marché sera sujet à d’éventuels mouvements de fortes amplitudes de par la passation de gros ordres, et donc moindre sera le risque implicite sur ce marché. C’est ce risque que nous avons traduit par la comparaison des 2 types de carnets.

La seconde volatilité sera  « la volatilité du marché », et le carnet permettra la visualisation de cette volatilité du marché, à travers la visualisation de la récurrence de l’amplitude des mouvements sur un horizon de temps déterminé.

Tout d’abord, pour l’horizon de temps, comme nous sommes dans un contexte de Scalping Contrarien, on aura compris que cet horizon temporel sera le plus court possible, et notre cadre sera de l’ordre inférieur à la minute.

Au carnet, on décèlera donc tout d’abord comme sur les graphiques, les amplitudes de mouvements moyens et maximumssur des faibles périodes de temps, qui se traduiront pour un Trader par le calcul de son risque et donc la détermination de stops loss par trades.

Exemple : on comprend bien que si la récurrence des amplitudes de mouvements sur le Dax fait que leurs amplitudes moyennes fait sur une durée inférieure à la minute 8 points, que si un Trader pratiquant le Scalping et déterminant un Stop Loss par trade à 4 points, il sera souvent stoppé car dans le mauvais tempo du marché, comme un danseur pas calé dans le rythme de sa chanson.

En règle générale, il faut un Stop Loss par trade très légèrement supérieur à l’amplitude moyenne des mouvements sur notre horizon déterminé, pour pallier au Risque de «  danser à contre rythme ».

Par ailleurs, et le plus important, on déterminera à la travers la visualisation de la dynamique des marchés, et donc le juxtaposition des mouvements de dynamiques de marchés (point d’arrêt, vitesses, accélérations, décélérations, zones de bataille), la puissance de ces mouvements, leur violence, et donc ceci aura un fort intérêt pour nos entrées.

En effet, dans la pratique de Scalping Contrarien, vu que nous sommes positionné à l’inverse du mouvement précédent, il est important de savoir, connaître et donc visualiser la puissance de ce « mouvement précédent » afin d’être sûr quand on rentre en position, que ce mouvement soit bien essoufflé, et donc que l’on ne rentre pas en plein milieu de la puissance d’exécution de ce mouvement, à son inverse donc.

Cette notion d’essoufflement d’un mouvement, après que sa dynamique ait eu lieu ne peut être perçue qu’au sein des carnets d’ordres, et non sur les graphiques.

D’où le grand intérêt des carnets d’ordres, et surtout leur avantage comparatif par rapport à tout autre outil d’intervention sur les marchés, intérêt de percevoir la dynamique des mouvements du marché, de visualiser comment les marchés s’articulent entre eux (inter corrélations des différents marchés indiciels entre eux par exemple), et de ressentir la puissance de ces mouvements, afin d’avoir un avis au carnet, sur quelle est le sens du marché, donc son biais, ce qui va fortement avoir des conséquences dans la dé finition de notre agressivité, sur un marché, modulo sa volatilité, et volatilité implicite , et volatilité de marché ce jour.

On y décèlera donc très biens les notions de points e résistance et points de support au carnet, point où on y décèlera une forte bataille sur des points au carnet.

Conclusion :

Ainsi, c’est grâce à la volatilité (implicite + marché) que tout trader détermine ses risques, donc son Stop Loss journalier (ou par trade), et c’est par ce paramètre que l’on détermine ses objectifs de gains moyens( jour et par trade), et non l’inverse( comme beaucoup font l’erreur).

Schéma et lien de causalité :

Volatilité —> Stop Loss—> Objectif gains.

Et les indicateurs de volatilité traditionnels, tels le VIX, les graphiques ne sont pas judicieux car liés au passé. Le meilleur indicateur de volatilité au présent, et traduisant le présent le plus proche est le carnet d’ordre du marché sous-jacent sur lequel un Tarder traitera.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

A. Définition des carnets d’ordres.

A quoi servent-ils, là est la bonne et vraie question? Quel est leur avantage comparatif par rapport à d’autres outils d’intervention, tel le principal utilisé qu’est le graphique.

Son principal intérêt est qu’il permet de voir l’état du marché en Direct, acheteurs, vendeurs, volumes et les résistances.

Le carnet peut être symbolisé comme le pouls du marché, endroit où l’on est au plus proche de ce qui est en train de se passer ; on est au sein de la ruche, au milieu des milliers d’abeilles pour voir comment est en train de se fabriquer le miel. Ainsi, en étant au plus proche des chocs dans le marchés entre ses différents intervenants, en y apercevant au plus proche du présent proche les mouvements imbriqués aux volumes, on y a un avantage comparatif en terme de rapidité de visualisation de l’occurrence des évènements et par conséquent, un avantage comparatif dans nos décision d’action et d’intervention sur le marché.

Ce qui se passe sur le graphique est la conséquence de ce qui s’est traduit dans les carnets d’ordres. Il existe donc un lien temporel, un lien de causalité qui part des C.O. pour aller sur le graphique et se traduisant donc par le dessin de lignes et autres courbes.

Les C.O. permettent donc, et là est la principale idée et le gros avantage du carnet d’ordre en terme d’outil d’intervention sur les marchés financiers, d’avoir un temps d’avance sur les graphiques, et par conséquent sur ceux qui tradent et prennent leurs décisions au graphique.

B. Les différents types de carnets

Il existe 2 types de carnets, différents de par leur liquidité au sein de leurs carnets respectifs.

- Les Carnets que l’on appellera «  carnets légers » : tels les marchés du Dax, Cac, Footsie.

Dans ce type de carnet, la liquidité sur chaque case de prix sera en moyenne comprise entre 1 contrat et 50 contrats. Ainsi, quand un gros ordre devra être exécuté (500 contrats par exemple), il y aura un fort décalage du marché, donc de son carnet, et donc la volatilité sur ce type de marché, volatilité implicite liée à la structure même du carnet d’ordre, sera une volatilité grande, à comparer à l’autre type de carnet.

DAX

- Les Carnets que l’on appellera «  carnets lourds »: tels les marchés su S.P, EuroStoxx.

Dans ce type de carnet, la liquidité sur chaque case de prix sera en moyenne comprise entre 300 contrats et 2000 contrats. Ainsi, quand un gros ordre devra être exécuté (3000 contrats par exemple), il n’y aura pas de fort décalage du marché comme cela se produit sur les carnets légers, et donc la volatilité sur ce type de marché, volatilité implicite liée à la structure même du carnet d’ordre, sera une volatilité faible, comparativement à l’autre type de carnet que sont les carnets légers.

Il est donc primordial quand on trade sur un marché, de savoir la nature du carnet sous-jacent, pour savoir le type de volatilité implicite de son marché, et donc le risque pris (car la volatilité définira une part du risque du marché que le trader prendra).

En effet, un trader doit partir de la définition de son risque, donc de sa contrainte risque, pour ensuite évaluer sa contrainte gain. Et s’il n’a pas conscience , mal défini voire oublié un paramètre risque, il ne rendra pas compte que sa contrainte est mal évaluée, donc que le risque est sous-évalué (s’il trade le Dax par rapport au Stoxx par exemple) et donc qu’il prendra trop de risque par rapport aux moyennes de gain qu’il tente de faire( Cf article de Janvier 2012), ou bien qu’il n’es prend pas assez( s’il trade leStoxx par rapport au Dax), donc attend trop de mouvements extrêmes.

Ceci se traduira par une passivité face au marché, et donc une faible action, une adéquation de l’agressivité du trader dans sa stratégie par rapport à la volatilité ambiante, et donc au risque ambiant.

L’EUROSTOXX

Conclusion : Il y a la nécessité pour toute personne intervenant sur les marchés financiers de connaître la structure du marché qu’il traite, donc la structure du carnet d’ordres de son marché, afin d’en savoir la liquidité intrinsèque, et donc de bien savoir les risques pris, afin de bien adapter son trading en fonction de la volatilité du carnet sur lequel on travaille, et donc de bien définir sa contrainte de rendement, qui est bien évidemment lié à la contrainte de Risque.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique