Conclusion

Notre démarche première était de tenter de  trouver un cadre théorique qui pouvait coller aux marchés financiers que l’on traite, afin de mieux appréhender des points d’entrées, mieux comprendre dans quel milieu on évolue, et surtout de pouvoir par la suite probabiliser nos points d’entrée.

En effet, on peut utiliser les probabilités si on se situe dans un cadre théorique, et donc modéliser le hasard qui est omniprésent sur les marchés financiers.

Nous avons donc vu que le déplacement de notre indice boursier collait avec la définition des mouvements browniens.

Nous avons vu que notre indice boursier collait à la définition des processus stochastiques, et plus particulièrement que notre logique d’intervention contrarienne collait dans sa définition, dans sa logique d’intervention mécanique, dans ses paramètres temporels mais plus précisément dans sa propriété première qui est de ne pas croire en l’analyse technique.

Par conséquent, avec ce cadre établi, nous avons déjà un cadre dans lequel nous intervenons et une logique sur les marchés.

Nous savons que nous interviendrons en dynamique de marché et non en statique, donc jamais sur des points arrêtés, et attendrons qu’un mouvement se produise, d’une certaine amplitude en fonction de la volatilité ambiante du marché, volatilité que nous décrirons et présenterons dans un prochain Post, afin de jouer son contre mouvement, sa force de rappel dans la langage de Markov, afin d’évoluer dans les processus markoviens, et donc la logique markovienne. 

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