D’ici là, pour les présents mais aussi pour ceux qui n’ont malheureusement pas pu se rendre à notre événement,voici quelques photos de la journée.

On voit donc que l’inconvénient de la contrainte de perte chez le Swing Trader se transforme en avantage chez le Scalpeur car ceci lui permet de travailler ses positions perdantes, et donc de minimiser les pertes dans sa contrainte de rendement.

Meilleur travailleur dans ses positions perdantes sera le trader, meilleur scalpeur il sera, et donc plus grande sera son Espérance de gain sur le long terme.

Pour conclure sur la comparaison entre le Scalping et le Swing Trading, on a bien vu que même si au départ les 2 équations mathématiques rentables sont applicables, l’une est difficile dans son application à appliquer dû aux biais psychologiques lié aux tenues des positions gagnantes, aspect qui n’intervient pas dans le Scalping Contrarien.

Le Swing Trading basera ses décisions d’intervention principalement sur l’analyse graphique, à contrario du Scalping qui utilisera les carnets d’ordres (  C.O. )  en terme d’outil de décision d’entrée en position.

Ces carnets d’ordres qui seront décrit, définis et expliqué dans un prochain article pour montrer l’avantage comparatif qu’il existe à trader par les carnets d’ordres face à l’analyse graphique.

Le Scalping Contrarien qui est comme énoncé un trading dans sa compréhension contre intuitif, car les points d’intervention sont toujours à l’opposé du mouvement qu’il vient de se produire dans l’espace temps le plus proche.

Mais, si on arrive à trouve un cadre théorique à la logique de ce type d’interventions, une logique mathématique, à travers les probabilités et une explication psychologique à cette logique, ne pourrions nous pas dire que le Scalping n’est que logique face aux prédictions du swing Trading.

Nous montrerons dans un prochain Post du Blog qu’il existe :

• Un cadre théorique au Scalping Contrarien, à travers les mouvements browniens et les processus stochastiques.
• Une logique probabilistique au travers du Théorème de Bayes et des arbres binomiaux.
• Une explication à ces mouvements de « rappel », de par la composition des marchés et  de la différenciation de ses acteurs (Markets Makers/ Spéculateurs).

        Et cette démonstration au travers de la présentation des carnets d’ordres, nous permettra de comprendre pourquoi, sur les marchés, il faut apprendre à Scalper.

Des Carnets d’ordres

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Nous voila à la fin de l’article sur le Scalping V.S. Le Swing et nous espérons qu’il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de Day-trading ou sur le Trading professionnel en général, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Définition

La distribution de Bernoulli est une distribution discrète ayant deux résultats possibles marquées par  n=1  et   dans lequel   (Le «succès») se produit avec une probabilité p  et   n=0 («Échec») se produit avec une probabilité 1-p .

Il a donc la fonction de densité de probabilité

qui peut aussi être écrite

 Application aux marchés financiers

 Si l’on définit dans notre contexte de marché financiers « p » comme la probabilité que le marché monte à chaque instant «  « t » et « q » la probabilité que le marché descende à chaque instant » t »,

• On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont  une loi de Bernoulli de p=q=1/2 quand le marché n’a pas de tendance établie.
• On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont  une loi de Bernoulli de         p = 0.6 et  q= 0.4 quand le marché a une tendance haussière.
• On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont  une loi de Bernoulli de     p= 0.7  et q= 0.3 quand le marché a une forte tendance haussière.
• On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont  une loi de Bernoulli de        p = 0.4 et q = 0.6 quand le marché a une tendance baissière.
• On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont  une loi de Bernoulli de p=0.3   et q=0.7 quand le marché a une forte tendance baissière.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Maintenant que l’on a une logique d’intervention qu’est le Scalping contarien que l’on vient de définir mais aussi que l’on découvre contre un phénomène contre-intuitif par définition, car s’agissant d’intervenir à l’inverse d’un mouvements qui est train de partir( aux antipodes du swing Trading), et que l’on a un outil d’intervention à travers les carnets d’ordres, nous donnant un avantage comparatif en terme de rapidité et de réactivité par rapport aux intervenants ( les plus nombreux) intervenants par rapports aux setups graphiques, nous allons voir par la suite ,et là sera le cœur de la logique du Scalping , s’il n’existe pas , pour appuyer cette logique d’intervention, un cadre théorique à cela, une logique probabilistique dans un second temps, et enfin une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée.

Et Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabilistique, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors on aura démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X ) ) de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés financiers.

On fera cette démonstration dans un prochain Post.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Nous voila à la fin de l’article sur la présentation des Carnets d’ordres et nous espérons qu’il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les carnets d’ordres ou sur le Trading professionnel en général, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Après avoir montré dans un Post précédent dans quel cadre théorique nous allions évoluer dans nos interventions sur les marchés financiers pour notre Scalping, à savoir dans un cadre Markovien, où les mouvements vus et donc étudiés seront des mouvements browniens, nous allons à présent tenter de trouver en plus de ce cadre théorique qui colle à notre logique d’être Contrarien dans notre Scalping, une manière de probabiliser nos points d’entrées , et de vérifier que nous ne sommes plus dans le hasard , et par conséquent , au dessus de 1 chance sur 2 de gain dans chacun de nos trades.

En effet, on va utiliser les probabilités à travers différents théorèmes de probabilités basiques dans le  cadre théorique dans lequel nous nous situons à présent, et donc modéliser le hasard qui est omniprésent sur les marchés financiers.

Nous avons donc vu que le déplacement de notre indice boursier collait avec la définition des mouvements browniens.

Ainsi, nous avons démontré que notre logique d’intervention contrarienne se place dans une logique théorique allant dans son  sens (processus stochastique, mouvements browniens et chaînes de Markov).

Nous allons démontrer dans cet article que notre  logique d’intervention contre-intuitive, se place dans un cadre probabiliste plaçant nos probabilités sur un niveau > 50 %, donc au dessus du hasard, donc dans un cadre de logique probabiliste de gain sur le moyen et long terme.

Dans le prochain article, nous expliquerons la logique contrarienne par la nature même des marchés, de leurs carnets, et surtout de la structure des agents composant les carnets d’ordres des marchés d’indices sous-jacents.

Ainsi, 3 logiques implacables corroborant notre logique d’intervention d’être Contrarien, à savoir à l’inverse des mouvements précédents sur notre échelle de temps courte, modulo la volatilité ambiante sur le marché, nous montrera bien que nous intervenons sur les marchés de manière Logique, et donc à E (X)  > 0 dans le temps.

=> Nous  allons donc démontrer La logique probabiliste au Scalping Contrarien.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Un autre avantage des carnets d’ordres est qu’ils permettent de visualiser la profondeur de la liquidité qu’il existe sur ses marchés, et donc de déceler la forte ou faible présence de monde, et spéculateurs et Markets Makers sur le marché désiré.

Comparatif de 2 profondeurs différentes sur le Dax.

E. Les Volumes

Le C.O. permet de voir les volumes qui se traitent à l’instant « t » dans la dynamique de marché,   « qui  tape qui », c’est-à-dire si c’est un acheteur qui exécute un vendeur ou bien l’inverse, un vendeur exécutant un acheteur.

On y décernera aussi sur quel prix cela résiste (résistance au carnet), en quelques millisecondes, ce qu’on met plus de temps à voir au graphique.

La logique des carnets : De par ce qu’il se passe au C.O, cela s’écrit sur le graphique ensuite, donc quand l’un est le présent, l’autre est au passé, certes proche mais au passé.

Il y a donc un lien de causalité entre les carnets et le graphique, et sachant cela, pourquoi décider à présent d’intervenir par les graphiques, sachant qu’on sera en retard sur toutes les personnes intervenant par les carnets d’ordres, beaucoup plus avantageux en terme de rapidité et de réactivité.

Ainsi quand on incrémente la dynamique des mouvements avec toutes ces notions de vitesses, accélérations, points d’arrêt au type de carnets pour y déceler les volatilités, puis que l’on y rajoute les visualisations de résistances et support à notre logique contrarienne, on y comprendra dans notre prochain article quand j’y aurai démontré la logique de ce mode d’intervention, que l’on aura et trouver un outil d’intervention, et une méthode ( donc le all inclusive), pour trader de manière rentable sur les marchés.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Conclusion

Notre démarche première était de tenter de  trouver un cadre théorique qui pouvait coller aux marchés financiers que l’on traite, afin de mieux appréhender des points d’entrées, mieux comprendre dans quel milieu on évolue, et surtout de pouvoir par la suite probabiliser nos points d’entrée.

En effet, on peut utiliser les probabilités si on se situe dans un cadre théorique, et donc modéliser le hasard qui est omniprésent sur les marchés financiers.

Nous avons donc vu que le déplacement de notre indice boursier collait avec la définition des mouvements browniens.

Nous avons vu que notre indice boursier collait à la définition des processus stochastiques, et plus particulièrement que notre logique d’intervention contrarienne collait dans sa définition, dans sa logique d’intervention mécanique, dans ses paramètres temporels mais plus précisément dans sa propriété première qui est de ne pas croire en l’analyse technique.

Par conséquent, avec ce cadre établi, nous avons déjà un cadre dans lequel nous intervenons et une logique sur les marchés.

Nous savons que nous interviendrons en dynamique de marché et non en statique, donc jamais sur des points arrêtés, et attendrons qu’un mouvement se produise, d’une certaine amplitude en fonction de la volatilité ambiante du marché, volatilité que nous décrirons et présenterons dans un prochain Post, afin de jouer son contre mouvement, sa force de rappel dans la langage de Markov, afin d’évoluer dans les processus markoviens, et donc la logique markovienne. 

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Les marchés financiers étant constitués d’agents économiques qui font des anticipations (monde à la Smith où les marchés font des anticipations adaptatives), et ces agents ont anticipé  grâce à tous les indices donnés ce mois par les différentes discours de Mario Draghi ou Constancio que la BCE allait agir ce mois de Juin, les anticipations allant vers une action de baisse de taux, pour amener le Taux directeur de la BCE de 0.25% à 0%.

Cette anticipation s’est intégrée au fur et à mesure dans les marchés financiers en faisant par exemple monter les cours des actions.

En effet, pour résumer, une baisse des taux est une très bonne nouvelle pour l’économie car cela signifie plus d’argent dans l’économie.

En effet, la baisse des taux se traduit par une baisse des taux des crédits (particuliers et entreprises), et par conséquent, plus de crédits octroyés par des taux bas, et donc + d’argent dans l’économie et plus d’investissement. Ceci est donc une bonne nouvelle et donc les Indices boursiers montent.

Mais quelle est la conséquence de cette anticipation de baisse des taux sur les marchés obligataires ?

Les obligations étant des produits de Taux, une baisse des taux de la BCE, fera mécaniquement baiser les taux des obligations d’états de L’Unions Européenne, comme le taux du Bund (obligation allemande 10ans).

Par conséquent le prix de cette obligation va monter ( prix et taux varient en sens inverse).

Et c’est ce qui se passe depuis  1 mois maintenant. Les marchés anticipent cette baisse des taux, et le marché du Bund monte fortement, pour passer de 144 à actuellement 147.

Et à présent comment Trader ce marché du Bund « en sachant cette anticipation de baisse des taux ».

Faut-il l’acheter en se mettant dans le sens de l’anticipation, même si le marché a déjà intégré cette baisse de taux, donc avec un risque que le marché se retourne violement si cette baisse des taux n’a pas réellement lieu ?

Faut-il vendre le marché car la hausse a été trop forte et finalement la baisse de taux ne va pas forcément avoir lieu ?

Toute stratégie doit dépendre non pas de vos croyances, mais des effets de marchés qui se sont produits dans un passé très proches afin de rester dans un logique de marché.

Trading des Obligation en Scalping

Si nous revenons à présent sur comment trader le marché obligataire sur une anticipation de baisse de taux.

Notre contexte actuel est que le marché anticipe que lors de la prochaine réunion de la BCE, Mario Draghi va décider d’une action de baisse de taux.

Cela se traduit par une anticipation de baisse de taux sur les obligations d’état, et par conséquent une hausse des produits obligataires.

Mais comment Trader les obligations en connaissant cette anticipation du marché.

Il y a 2 manières de renter en position en Scalping quand il y a ce style de phénomène s objectif de marché, à savoir une croyance ou anticipation.

Soit vous vous mettez dans le sens de l’anticipation, donc acheteur du le marché des obligations (sur le Bund  par exemple qui est l’obligation allemande 10 ans).

Mais le principe du Scalping à la différence du Swing Trading, est de se mettre acheteur mais pas à n’importe quel prix.

Il faut se mettre acheteur mais après une baisse de marché, de façon à tenter d’avoir le meilleur prix dans le sens de l’anticipation.

Ainsi, si le marché venait à ne plus croire à son anticipation, alors le Trader aurait – de difficulté à sortir sa position et avec – de perte.

Par ailleurs, le Trader peut se mettre à l’inverse de ce mouvement de tendance dû à l’anticipation.

Mais même contexte que précédemment, pas à n’importe que prix.

En effet, en se mettant dans ce cas de figure vendeur sur le marché, cela n’aurait aucun sens, voire cela serait illogique car le Trader se mettrait contre le mouvement de tendance de marché qui serait à la hausse.

Le bon timing pour le Scalpeur serait de se mettre vendeur après une forte hausse qui se produirait dans la journée, hausse qi ne serait pas dû simplement au mouvement de tendance, mais à un excès de marché dû au fait que tout le monde achète le marché de par l’anticipation de baisse de taux.

Ainsi ce type de phénomène apparait souvent et après une forte hausse durant la journée, il existe le + souvent des phénomène de petites correction, dû aux arbitragistes présents sur le marché et estimant que certes le marché doit monter, mais qu’il est trop monté par rapport à son prix intrinsèque, et qu’il convient donc d’arbitrer le marché afin de le faire redescendre à son prix « réel ».

Et un Trader Scalpeur, pourra rentre sur ces phénomènes d’arbitrages pour profiter de petits gains.

Ainsi ? aux Traders de décider en début de journée s’il est le plus à l’aise sur des pris dans le sens de la tendance, ou bien à l’inverse de la tendance.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

Cet article vous a plu et vous voulez en apprendre plus sur le Trading ? Vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Nous allons tenter de savoir si nous pouvons mettre les marché d’indices dans un cadre, une case, car si nous y arrivons, nous saurons ce que sont les marchés financiers, quel est leur environnement mais surtout leur définition, et ils ne seront plus appréhendés tels un pur jeu de hasard, mais un hasard modélisable.

Nous allons essayer de voir les marchés non pas de manière intuitive( nous étion sdèjà habitué avec l’approche Scalping ) , mais de manière simplement mécanique.

Donc définissons le cadre théorique qu’est le marché de Future Indice, et voyons si la définition  d’un cadre colle avec notre logique de ce qu’on fait en Scalping.

A. Les Mouvements Browniens

Nous allons donner la définition de ce type de mouvement, une définition qui n’est pour l’instant pas lié aux marchés financiers, mais à la physique initialement, et voir si cette définition peut s’appliquer à notre cadre, nos marchés financiers.

Définition 1 :

Un mouvement Brownien peut être défini comme la Description Mathématique du mouvement aléatoire d’une grosse particule, immergée dans un fluide et qui n’est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les petites molécules du fluide environnant. Il en résulte un mouvement très irrégulier de la grosse  particule.

Entre 2 chocs, la grosse particule se déplace en ligne droite avec une certaine vitesse. Cette grosse particule est accéléré lorsqu’ ’elle rencontre une molécule du fluide environnant ou une paroi.

A présent, tentons de voir si cette définition peut définir le cadre dans lequel on évolue, nos marchés, à travers une asymétrie de mots en reprenant cette définition.

Définition 1 Bis :

Un mouvement Brownien peut être défini comme la Description Mathématique du mouvement aléatoire d’une grosse particule ( =l’Indice),immergée dans un fluide ( = Marché ) ,et qui n’est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les petites molécules ( =Acteurs du marché) du fluide environnant( = Marché). Il en résulte un mouvement très irrégulier de la grosse         particule (=Indice).

Entre 2 chocs, le grosse particule se déplace en ligne droite avec une certaine vitesse. Cette grosse particule est accéléré lorsqu’ ’elle rencontre une molécule du fluide environnant ou une paroi ( = résistance ou support).

Pour l’instant, même si cette définition ne nous aide pas pour trader, (pour le moment), on peut être d’accord de voir une asymétrie entre la définition des mouvements browniens, et nos marchés financiers.

Cherchons à présent à aller plus loin.

L’étude du mouvement brownien au début des années 1900, par Einstein notamment a donné naissance à des techniques mathématiques importantes pour l’étude générale des processus aléatoires qui ont fortement à l’époque la compréhension de la dynamique des amas stellaires, de l’évolution de systèmes écologiques, et….des fluctuations boursières.

Pour savoir à présent comment se déplace cette particule brownienne, qui est notre indice boursier, Einstein y fera e nombreuses études et expériences, pour aboutir à une conclusion : celle de l’abandon d’une description mécanique de la diffusion de la particule brownienne, pour une approche probabiliste, et la définition d’une équation différentielle de cette particule, appelée équation de diffusion.

La représentation graphique du déplacement de cette particule ressemble étrangement à la courbe d’évolution de notre indice boursier au cours du temps.

En allant plus loin dans l’étude de ces mouvements browniens, on y découvre toujours dan le langage physique qui deviendra mathématique, qu’un mouvement brownien est un processus stochastique.

Tentons donc de définir ce qu’est un processus stochastique  pour continuer à se mettre dans le bon cadre des marchés financiers.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Au cours des 2 précédents articles qui portaient sur la présentations des carnets d’ordres et la définition du Scalping, plus précisément du Scalping  Contrarien, à travers les définitions basiques des termes mais aussi des grandes marques de différenciation, et même d’opposition avec le Swing Trading, nous allons dans cet article nous attacher à développer un argumentaire afin de prouver que le  Scalping contrarien est une technique de Trading logique, et par conséquent, tout ce qui serait fait en opposition à ce style de Trading, tomberait sous le coup de l’illogique.

       Ainsi, nous allons tenter de voir s’il n’existe pas pour appuyer cette logique d’intervention contre-intuitive, un Cadre Théorique à cela, un cadre qui nous permettrait de savoir dans quel milieu on évolue quand on trade sur les Marchés financiers, et si cadre précis on trouve, nous pourrons déterminer les bornes de ce cadre, et les paramètres sous-jacents.

       Par ailleurs, nous démontrerons que la logique contrarienne provient par-dessus tout, d’une Logique Probabiliste où, à chaque point d’entrée ,les probabilités de gain sont supérieures à nos probabilités de perte, et par conséquent, que sur le moyen et long terme, en respectant de manière militaire nos stops loss, nous seront bien évidemment profitables.

       Enfin, nous donnerons  une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la Structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée, en faisant une description du rôle des 2 acteurs principaux de marchés : les Spéculateurs, et les Arbitragistes, nommés aussi Markets Makers.

Et  Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabiliste, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors nous aurons démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X )  )  de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés, et qu’il convient à tout à chacun désirant traiter son capital sur les marchés financiers, de se tourner et se spécialiser dans le Scalping Contrarien.

Cet article portera dans un premier temps sur la présentation du cadre théorique des marchés financiers.

Deux autres articles s’en suivront pour présenter les autres logiques.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique