Après avoir vu dans les 2 premières parties qu’il était logique d’intervenir en scalping contrarien du fait des mouvements browniens, des processus markoviens et enfin de l’utilisation des mathématiques et des probabilités, nous verrons dans cette dernière partie l’interaction qu’il existe sur nos différents marchés entre les spéculateurs et les markets makers qui créent ces dynamiques de marché.

Rejoignez nous le Mardi 10 Février à 18h30

Je découvre le webinaire du 10/02/2015 ››

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Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique

Ce webinaire de trading est la suite des fondements théoriques et logiques du scalping contrarien.

Dans la première partie nous avons vu un lien direct entre les mouvements browniens, la chaine de Markov et les marchés financiers. C’est pourquoi nous aborderons dans cette seconde phase les 3 lois de probabilités de notre stratégie qui sont le schéma de Bernoulli, les probabilités conditionnelles et le théorème de Bayes.

Rejoignez nous le Mardi 6 Janvier à 18h30

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Ce Webinaire vous présentera le Scalping au sein des carnets d’ordres, au travers de prises de positions en réel par Marc-Antoine de Villiers, un Trader de la Diamond Trading Academy au sein d’une Session de Trading.

Cette session de Trading vous montrera comment il est possible d’utiliser les carnets d’ordres pour Trader de manière efficace sans l’utilisation de graphiques.

Rejoignez nous le Mardi 16 Décembre à 18h30

Je découvre le webinaire du 16/12/2014 ››

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Découvrez un webinaire trading sur Les Fondements Théoriques et Logiques du Scalping au Carnet d’Ordre, au sein de l’utilisation des Carnets d’Ordres.

Pour quelles raisons le Scalping Contrarien est-il aussi efficace ? Sur quels principes repose-t-il ?

Nous répondrons à ces questions au travers de différentes théories de Physique, de Mathématiques et de Probabilités qui, associées, aboutissent à la mise en place d’une stratégie rentable et applicable aux Marchés Financiers.

Rejoignez nous le Mardi 09 Décembre à 18h30

Je découvre le webinaire du 09/12/2014 ››

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Conférence de Marc Antoine Adam de Villiers réalisé à Paris le 20 septembre 2014 au Salon du Trading. Marc Antoine présente dans un premier temps les différences entre le trading sur carnets d’ordres vs les graphiques, puis dans un second temps les techniques de scalping vs swing trading.

La deuxième partie de la vidéo se trouve ici : http://youtu.be/N_ZGbmA1QYI

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Nous vous présentons aujourd’hui un interview de Marc Antoine Adam de Villiers, l’un de nos traders professionnel et formateur dans notre académie. Lors de cet interview réalisé par Fabien de VidéoBourse.fr au Salon du Trading 2014, Marc Antoine revient sur sa participation à la compétition des duels de trading, les avancées du projet de formation trading de la Diamond Trading Academy et sa stratégie de scalping. En fin d’interview Marc Antoine évoque la volatilité des marchés, le fait de s’y adapter et de garder à l’esprit qu’il existe des phases successives de fortes puis de faible volatilité.

Interview réalisé à Paris le 20 septembre 2014.

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Nous vous présentons ici deux élèves de la Diamond Trading Academy étant en formation depuis le début du mois de Septembre. Jean-Pierre et Foued donnent leur avis sur ces formations au trading sur futures à court terme (scalping) basées en partie sur l’étude du carnet d’ordres. Ils résument clairement l’organisation et le contenu des enseignements dispensés au sein de l’académie. Cette entretien a été réalisé à Nice le 03/09/2014 par VideoBourse.fr.

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On voit donc que l’inconvénient de la contrainte de perte chez le Swing Trader se transforme en avantage chez le Scalpeur car ceci lui permet de travailler ses positions perdantes, et donc de minimiser les pertes dans sa contrainte de rendement.

Meilleur travailleur dans ses positions perdantes sera le trader, meilleur scalpeur il sera, et donc plus grande sera son Espérance de gain sur le long terme.

Pour conclure sur la comparaison entre le Scalping et le Swing Trading, on a bien vu que même si au départ les 2 équations mathématiques rentables sont applicables, l’une est difficile dans son application à appliquer dû aux biais psychologiques lié aux tenues des positions gagnantes, aspect qui n’intervient pas dans le Scalping Contrarien.

Le Swing Trading basera ses décisions d’intervention principalement sur l’analyse graphique, à contrario du Scalping qui utilisera les carnets d’ordres (  C.O. )  en terme d’outil de décision d’entrée en position.

Ces carnets d’ordres qui seront décrit, définis et expliqué dans un prochain article pour montrer l’avantage comparatif qu’il existe à trader par les carnets d’ordres face à l’analyse graphique.

Le Scalping Contrarien qui est comme énoncé un trading dans sa compréhension contre intuitif, car les points d’intervention sont toujours à l’opposé du mouvement qu’il vient de se produire dans l’espace temps le plus proche.

Mais, si on arrive à trouve un cadre théorique à la logique de ce type d’interventions, une logique mathématique, à travers les probabilités et une explication psychologique à cette logique, ne pourrions nous pas dire que le Scalping n’est que logique face aux prédictions du swing Trading.

Nous montrerons dans un prochain Post du Blog qu’il existe :

• Un cadre théorique au Scalping Contrarien, à travers les mouvements browniens et les processus stochastiques.
• Une logique probabilistique au travers du Théorème de Bayes et des arbres binomiaux.
• Une explication à ces mouvements de « rappel », de par la composition des marchés et  de la différenciation de ses acteurs (Markets Makers/ Spéculateurs).

        Et cette démonstration au travers de la présentation des carnets d’ordres, nous permettra de comprendre pourquoi, sur les marchés, il faut apprendre à Scalper.

Des Carnets d’ordres

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Nous voila à la fin de l’article sur le Scalping V.S. Le Swing et nous espérons qu’il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de Day-trading ou sur le Trading professionnel en général, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

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=> Une idéologie, la bonne ?

En Finance,  la priorité, celle sur laquelle il faut se focaliser, est une variable très importante, qui est souvent occultée: c’est la variable « risque« .

Il existe en effet 2 grandes variables pour tout trader, que sont la rentabilité et le risque.

Dans les modèles microéconomiques, on les appelle Espérance de gain et Variance : Trader, ou l’évaluation de nos 2 contraintes de notre propre modèle de Trading,  que sont le rendement (ou Espérance de gain, notée E (X)), et le risque pris (la Variance ou Ecart-Type, notée V ( X ) ).

Ces 2 variables interagissent entres elles dans le même sens: pour avoir du gain, il y a du risque. Si on veut augmenter son gain, il faut obligatoirement augmenter les risques. Alors, la vrai question économique et financière qui prévaut ici pour tout Trader qui veut être rentable à long terme, est de savoir s’il va baser sa stratégie sur la maximisation de la première variable, à savoir de la rentabilité en laissant courir exponentiellement la variable risque, ou bien s’ il va d’abord s’intéresser à minimiser la variable risque, pour  ensuite s’intéresser à la rentabilité, qui certes ne sera pas maximale, mais sera presque certaine.

Dans ce monde où sur la place financière, la personne faisant le meilleur rendement est traitée tel un roi, il faut dire merci à cette crise qui nous est tombée dessus aussi violemment, car elle a mis en avant les failles de la stratégie de la maximisation de la rentabilité. En effet, dans cette stratégie, on gagne, on gagne, jusqu’au moment ou on perd…TOUT.

Un Trader qui utilise la stratégie de maximisation de la rentabilité, quand il va viser annuellement un taux de profit de 20 %, ce 20%, tout le monde le voit simplement comme un taux de rémunération (selon la vision de la rentabilité), mais il ya l’autre interprétation, comme celle du verre d’eau à moitié vide qui est donc aussi à moitié plein; ce taux représente la probabilité que vous perdiez tout votre argent dans l’année, on appelle cela en économie la probabilité de faillite.

Ainsi tous les  Traders qui ont une stratégie basée sur la maximisation de la rentabilité coulent avec les crises, car ces derniers négligent les risques, le point à mes yeux le plus important, avant le profit et sa maximisation, car je parle bien de la maximisation du profit, et non du profit simple.

Par conséquent, la bonne méthode, celle utilisée par moi-même est la minimisation de la variable risque basée sur la théorie microéconomique de Markov et sa force de rappel ( que je développerais en profondeur dans un nouvel article), puis après minimisation des risques, on peut très facilement s’occuper de la rentabilité.

En effet, tout le monde sait gagner de l’argent, mais peu savent gérer la perte.

Alors revenons au point de départ : le Daytrading.

=> Pourquoi ce type de Trading basé sur un horizon temporel maximal de la journée est-il en adéquation avec une gestion des risques maîtrisée ?

On n’est dans ce scénario  pas exposé à l’occurrence d’évènements exceptionnels pouvant se passer entre la fermeture des marchés et l’ouverture du lendemain, et donc en termes de risque, on n’a aucun risque qu’un évènement majeur se produise et ait une incidence sur nos positions.

Moins de temps de durée de position = baisse de probabilité d’occurrence d’un évènement exceptionnel pouvant avoir une incidence sur nos positions en cours = moins de risque = adéquation avec un modèle minimisant la variable Risque = modèle stable à Long terme.

Il convient donc d’appuyer avant de parler de n’importe quelle stratégie de trading, sur la contrainte risque, et sur sa minimisation.

Le Daytrading répond à cette contrainte.

        Maintenant à savoir dans le Daytrading quelle stratégie correspond le mieux à cette minimisation du Risque.

Il existe principalement 2 types de stratégies de Daytrading connues, que sont le Swing Trading et le Scalping.

     Le Swing Trading est la stratégie la plus utilisée car la plus connue, qui consiste à utiliser l’analyse graphique afin d’anticiper un mouvement quand il va partir, et donc de jouer des moves de tendances ( micro-tendances, fortes tendances, etc …).Se mettre dans le sens d’un mouvement dont on a l’impression qu’il est en train de partir, modulo sa contrainte de risque.

Les gains seront dans ce type de stratégies bien plus grands que les pertes, car les Stop Loss par trade dans ce type de trades seront faibles. En effet, si on s’aperçoit que le mouvement ne part pas, on coupera notre perte rapidement en attendant un autre signal. Et dès qu’on est dans un trade qui part dans le bon, sens, les gains seront plus grains, et le modèle doit être rentable quand le trade gagnant efface tous les petits trades perdants.

Le Swing Trader aura un E ( X ) du type :

E ( X ) =    -  -  - + –  -  -  + -  -  -

Celle-ci doit être  > 0 pour que le modèle soit rentable et donc  que le Trade gagne sur le long terme.

A l’opposé du Swing Trading, il existe le Scalping, plus précisément le Scalping Contrarien.

       Pour tout d’abord définir le Scalping, il s’agit d’un type de stratégie pouvant être qualifié comme de l’arbitrage spéculatif (2 termes normalement diamétralement opposés mais ici réunis) ,et donc qui consiste à  des achats et des ventes basés sur de l’arbitrage à très court terme en manuel, à une certaine fréquence, quelque soit la tendance sur le marché, et point très important «  quelque soit la tendance sur le marché » , sur des zones de combats entre acheteurs et vendeurs, en vue d’arbitrer ce combat à cour terme et de profiter de petits gains sur ces zones.

Le scalpeur visera donc des petits gains, et les pertes seront toujours plus grandes que les gains.

Le modèle est rentable quand la fréquence des gains est assez grande par rapport à la fréquence des trades perdants pour que la somme de tous les petits gains dépasse en termes de montant les pertes plus importantes.

Le Scalping contrarien à l’opposé totale du Swing Trading en terme de contrainte E (X), consistera dans la définition du Scalping, à entrer en position sur des achats ou es ventes, quand un mouvement est en train de partir, à l’opposé du mouvement qui vient de se produire (et donc entrée en position inverse de ce que fait le Swing Trader).

Ce type d’entrée, contre-intuitif est basé sur les probabilités, les mathématiques et la psychologie de marché, thèmes abordés et décryptés lors de la présentation de la stratégie du Scalping Contrarien dans le  prochain numéro de Trader Magazine.

Donc l’espérance de gain du Scalpeur sera de type :

E (X) = + + + – + + + – ++ + -

Celle-ci doit être >0 pour que le modèle soit rentable et donc  que le Trade gagne sur le long terme.

A titre comparatif, on voit que les 2 stratégies de DayTrading énoncées sont diamétralement opposées.

Schéma comparatif Swing / Scalping :

La bonne question est de savoir des 2 stratégies, quelle est la bonne stratégie, quelle est celle qui est le plus facilement applicable.

Note : Quand on sait qu’empiriquement 90 % des traders font du Swing Trading, et que 95 % des Traders perdent sur les marchés, on comprend facilement et rapidement par un petit calcul mathématique vers quelle stratégie il conviendrait de tendre pour prospérer et être rentable sur les marchés.

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