Nous allons les présenter à travers une définition sommaire et succincte pour ne pas faire trop compliqué et rester dans la bonne compréhension.

Un processus stochastique est un :

• Phénomène temporel où intervient le hasard.
• Caractérisé par ses réalisations successives.
• Les valeurs instantanées sont des variables aléatoires

Ex: Suite de lancers de dé 1,3,2,5,3,6,2,4

• Signal radar
• Écho de voix  

On le notera :

• Temps continu : X(t)
• Temps discret : X (t_n) ; X(n) ; X_n

On est  d’accord pour l’instant qu’on se situe bien dans ce cadre de processus stochastique et que les marchés financiers, plus précisément le déplacement de notre indice boursier au cours du temps qui valide la définition des processus stochastique, après avoir validé la définition des mouvements browniens.

Et en continuant dans l’analyse des processus stochastiques, qui est une tentative de modélisation du hasard, on s’aperçoit qu’il existe une multitude de processus stochastiques, et donc une multitude de modèles mathématiques modélisant le hasard.

A trouver le processus stochastique qui colle à nos marchés, et notre logique d’intervention contrarienne.

Après la lecture de la définition de plusieurs processus, on tombe sur un en particulier, que le processus de Markov, du nom de son inventeur Andreï Markov, chercheur micro économiste Russe qui a réussi dans les années 1910 dans le calcul des probabilités

Andrei Markov (1856-1922) : statisticien russe spécialisé dans les modèles probabilistes temporels.

C. Les Processus de Markov

Propriété n°1 :

Processus stochastique dont l’évolution ne dépend que d’un nombre limité d’états antérieurs

1^er ordre : Si à l’instant t_i, on a observé la réalisation o_i de X(t) alors

L’état courant du système suffit pour prédire son état futur.

2^nd ordre : L’état courant du système et celui le précédant suffisent pour prédire son état futur.

 Cette 1 ère propriété détruit totalement l’analyse technique et graphique, qui tente de prédire le futur par tous les évènements passé.

Ici l’idée est que l’on ne peut prédire le futur que par 1 ou 2 évènements passés. (Ce qui entre dans notre cadre contrarien ou l’on n’entre en position que sur l’élément du dernier mouvement réalisé sur le marchés, sans prêter attention aux autres mouvements).

Propriété n°2 :

Il parlera des mouvements en général et dire que :

Tous mouvements doivent être vus en couple, les mouvements marchant par 2.

-> A savoir qu’à tout mouvement, il existe sa force de rappel intrinsèque.

La Logique mécanique est celle-ci  : le mécanisme part d’un point d’équilibre où comme son nom l’indique, c’est notre point de départ, un point ou rien ne se passe.

A partir de ce point, il va y avoir à un moment donné dans le temps, un mouvement qui va partir de ce point, mouvement d’une certaine amplitude, mouvement qui sera suivi  automatiquement de sa force de rappel (‘’retracement’’, ‘’correction’’ dans la langage usuel des chartistes).

L’espace temps qui considère est un espace temps court pour la réalisation mécanique de ces successions de mouvements couplés.

Rien –Mouvement—Force de rappel à ce mouvement.

Conclusion de ce processus : le fait d’intervenir en Scalping Contrarien revient à intervenir dans un cadre théorique à la Markov, et voyant le marché en termes de mouvements browniens et de processus stochastiques Markoviens.

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Au cours des 2 précédents articles qui portaient sur la présentations des carnets d’ordres et la définition du Scalping, plus précisément du Scalping  Contrarien, à travers les définitions basiques des termes mais aussi des grandes marques de différenciation, et même d’opposition avec le Swing Trading, nous allons dans cet article nous attacher à développer un argumentaire afin de prouver que le  Scalping contrarien est une technique de Trading logique, et par conséquent, tout ce qui serait fait en opposition à ce style de Trading, tomberait sous le coup de l’illogique.

       Ainsi, nous allons tenter de voir s’il n’existe pas pour appuyer cette logique d’intervention contre-intuitive, un Cadre Théorique à cela, un cadre qui nous permettrait de savoir dans quel milieu on évolue quand on trade sur les Marchés financiers, et si cadre précis on trouve, nous pourrons déterminer les bornes de ce cadre, et les paramètres sous-jacents.

       Par ailleurs, nous démontrerons que la logique contrarienne provient par-dessus tout, d’une Logique Probabiliste où, à chaque point d’entrée ,les probabilités de gain sont supérieures à nos probabilités de perte, et par conséquent, que sur le moyen et long terme, en respectant de manière militaire nos stops loss, nous seront bien évidemment profitables.

       Enfin, nous donnerons  une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la Structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée, en faisant une description du rôle des 2 acteurs principaux de marchés : les Spéculateurs, et les Arbitragistes, nommés aussi Markets Makers.

Et  Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabiliste, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors nous aurons démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X )  )  de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés, et qu’il convient à tout à chacun désirant traiter son capital sur les marchés financiers, de se tourner et se spécialiser dans le Scalping Contrarien.

Cet article portera dans un premier temps sur la présentation du cadre théorique des marchés financiers.

Deux autres articles s’en suivront pour présenter les autres logiques.

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