La logique du Scalping Contrarien

La logique du Scalping Contrarien 9/16

 Les Arbres Binomiaux

On considère une séquence finie d’expériences dont chacune d’entre elles a un nombre fini de résultats possibles.

On se met donc dans notre cadre des marchés financiers qui peuvent soit monter soit baisser au cours de la journée et en prenant un espace temps considéré par notre style de Trading, qu’est le Scalping donc horizon court de 1 minute.

 Les probabilités associées aux résultats possibles d’une expérience dépendent du résultat de l’expérience précédente ; il s’agit de probabilités conditionnelles. Pour représenter cette séquence, on utilise une représentation « en arbre », le théorème précédent permettant de calculer la probabilité de chaque feuille de l’arbre.

èLa probabilité qu’un chemin particulier de l’arbre se réalise est, d’après le théorème de la multiplication, le produit des probabilités de chaque branche du chemin.

1. Représentation des probabilités a priori et a postériori sur un arbre binomial à 2 temps.

1.	Représentation des probabilités a priori et a postériori sur un arbre binomial à 2 temps.

Dans notre modèle de Scalping Contrarien, on attendra qu’il intervienne le mouvement pour jouer son contre-mouvement.

En fonction de l’agressivité du Scalpeur, on pourra n’attendre que les simples mouvements ou bien les doubles, où ces mouvements sont moins nombreux, mais nos points d’entrées sont plus nombreux.

Vu que le Scalping est basé sur le principe de la multiplication des trades, il y aura un arbitrage à faire en terme de E ( X ) entre :

  •  un Trading agressif (arbres à 2 temps) où on aura + de trades, donc + de trades perdants, mais aussi + de trades gagnants, et
  • un Trading plus sécuritaire (arbres à 3 temps), avec – des trades, donc  moins de trades perdants par rapport aux gagnants au  vu des probabilités.

Ainsi selon l’arbre binomial à 2 temps :

  • Un scalpeur qui vend le marché dans son espace temps attitré après une hausse, joue contre la probabilité qu’il y ait 2 hausses, donc il joue contre la probabilité de 1/4.

=> Sa probabilité de gain  est donc de :   1 – ¼ = ¾ = 75 %

  • Un scalpeur qui achète le marché dans son espace temps attitré après une baisse, joue contre la probabilité qu’il y ait 2 baisses, donc il joue contre la probabilité de 1/4.

=> Sa probabilité de gain est donc de :   1 – ¼ = ¾ = 75 %

Le scalpeur gagnera don 3 fois sur 4 son gain moyen et 1 fois sur 4, il devra gérer sa perte (qui au maximum sera son Stop Loss) mais au vu de l’explication de la contrainte de gain du Scalpeur (Cf. Article Janvier 2012), il tentera de minimiser cette perte de manière à ce que son E(X) soit > 0 dans ce modèle de Scalping Contrarien agressif.

2. Représentation des probabilités a priori et a postériori sur un arbre binomial à 3  temps.

Ainsi selon l’arbre binomial à 3 temps :

  • Un scalpeur qui vend le marché dans son espace temps attitré après 2 hausses, joue contre la probabilité qu’il y ait 3 hausses, donc il joue contre la probabilité de 1/8.

=> Sa probabilité est donc de :   1 – 1/8 =7/8 = 85 %

  • Un scalpeur qui achète le marché dans son espace temps attitré après 2 baisses, joue contre la probabilité qu’il y ait 3 baisses, donc il joue contre la probabilité de 1/8.

=> Sa probabilité est donc de :   1 – 1/8 = 7/8 = 85 %

Le scalpeur gagnera don 7 fois sur 8 son gain moyen et 1 fois sur 8, il devra gérer sa perte ( qui au maximum sera son Stop Loss) mais au vu de l’explication de la contrainte de gain du Scalpeur(Cf. Post précédent),il tentera de minimiser cette perte de manière à ce que son E(X) soit > 0 dans ce modèle de Scalping Contrarien sécuritaire.


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À propos de

Marc­Antoine débute ses études Universitaires en 2001 à l'Université de Nice Sophia Antipolis où il obtient son Deug D'Economie et Finance , Major de Promotion pendant ses deux années d'études. Il monte ensuite sur Paris dans la prestigieuse Université de Paris Dauphine et y valide son Master de Finance en 2006. Son diplôme en poche, il est aussitôt recruté au sein du fonds Van Der Moolen à Amsterdam.Après une période de Formation de 6 mois en interne sur des stratégies de Scalping, Daytrading sur les produits Indiciels et Obligataires,Marc­Antoine tradera pour ce fonds privé pendant 1 an et demi. Après d'excellents résultats lui ayant valu le titre de meilleur Junior au sein de VDM, il décide de rentrer sur Paris, afin de monter en parallèle 2 projets personnels. Il lance son propres Fonds d'investissement,Millésime Fund (ISIN : JP5 MILLKY )spécialisé sur des stratégies Intraday et le Scalping Contrarien selon les modélisations Markoviennes et les processus stochastiques de type browniens. Il monte dans le même temps sa propre société de Formation, trader­formation.com, spécialisée dans le recrutement et la formation de Traders professionnels. Il occupera le poste de Professeur en Finance de marché et processus stochastiques à l'Université Paris Dauphine entre 2008 et 2010. En 2010, Il est recruté par un fonds privé Américain, Millénium Partners,afin de gérer au sein d'une équipe de 6 Traders spécialisés en Scalping Intraday,une partie des fonds personnels du CEO de Millenium Parters, Mr Izzy Englander. Il est débauché en 2012 par un fonds privé Monégasque pour monter une nouvelle équipe de Traders, et après 6 mois de recrutement et de formation de cette nouvelle équipe,Marc-­Antoine reprend le Trading en Janvier 2013,tout en conservant son rôle de Head of Trading de la société et en charge de tous les Traders Juniors. Il est de nouveau débauché en Septembre 2013 par un Familly Office Suisse avec toute son équipe de Traders, et part s'installer à Nyon, pour assurer son rôle de Trading Manager au sein de cette nouvelle entité. Marc­-Antoine décide de renter en France en Mai 2014 afin de monter la Diamond Trading Academy, Académie de Trading basée sur le modèles des Académies de Trading Anglo-Saxonses, et spécialisée dans la Formation de Traders professionnels et particuliers. Il monte avec ses associés le concept de Formation en ligne avec la création de bibliothèques de Vidéos,et développe une Live Box en français, flux d'information disponible et accessible à tous en Français normalement réservé aux Traders Professionnels. Marc-Antoine officie à ce jour en tant que Formateur et Trader au sein de la Diamond Trading Academy.


'La logique du Scalping Contrarien 9/16' have 2 comments

  1. 29 août 2014 @ 1:04 Zechatdoc

    Si je suis bien votre logique, après 2 tirages a pile ou face sortants pile-pile , vous jouez face pour le 3eme tirage avec une probabilité de gain de 85% ?
    Si tel est le cas, je veux bien jouer à pile ou face avec vous… on attend 2 tirages identiques, sur le 3eme tirage vous misez 80 sur le côté de votre choix et moi 20 car même ainsi votre espérance de gain reste positive. Le gagnant empoche les 100. :)

    Répondre

    • 30 septembre 2014 @ 12:19 Marc Antoine Adam de Villiers

      Vous n’avez donc pas compris la logique cher Monsieur.
      Les probabilités sont calculées a priori(donc avant que les 2 événements arrivent)et non pas après que les 2 événements soient apparus.
      Donc oui je suis ok de parier avec vous à t=0, qu’il n’ y a aura pas 3 fois pile,et cette proba n’est absolument pas la même que après 2 piles, on fait la proba qu’il y ait de nouveau un pile.
      Ce sont les fameuses probas conditionnelle et si vous n’êtes pas d’accord avec celles-ci,je ne sais que vous dire,ce n’est pas moi qui ait inventé ce théorème, je ne fais que l’appliquer : http://www.chups.jussieu.fr/polys/biostats/poly/POLY.Chp.4.html

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