Introduction
Après avoir démontré dans des Posts précédents portant sur le Scalping qu’il était logique d’intervenir de manière contrarienne sur les marchés, à travers le cadre théorique dans lequel nous évoluions, à savoir les mouvements browniens et processus Markoviens, puis qu’en terme mathématique et plus précisément probabiliste , qu’il existait une véritable logique à ce type d’intervention, nous allons terminer notre démonstration sur le bon sens de ce type d’intervention en expliquant pourquoi il existe tous ces effets contrariens sur les marchés.
Ces mouvements proviennent de la composition même des acteurs présents sur les marchés financiers, des acteurs qui composent ces marchés, donc ces carnets d’ordres, et qui font faire ces dynamiques, ces couples {mouvements-contre mouvements} tout au long de la journée.
Nous nous attarderons donc dans ce Post à présenter les 2 types d’intervenants majeurs sur les marchés de Futures, que sont les Spéculateurs et les Arbitragistes (aussi appelé Markets Maker), et définirons leurs modèles économiques propres afin de comprendre les couples de mouvements qu’il y a sur le marchés, et par conséquent pourquoi l’existence de ces 2 acteurs qui ont des contraintes de gain totalement différentes, favorisent le Scalping Contrarien.
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'La logique du Scalping Contrarien 11/16' n'a pas de commentaire(s)
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