1/ La logique Théorique du Scalping Contrarien
Nous allons tenter de savoir si nous pouvons mettre les marché d’indices dans un cadre, une case, car si nous y arrivons, nous saurons ce que sont les marchés financiers, quel est leur environnement mais surtout leur définition, et ils ne seront plus appréhendés tels un pur jeu de hasard, mais un hasard modélisable.
Nous allons essayer de voir les marchés non pas de manière intuitive( nous étion sdèjà habitué avec l’approche Scalping ) , mais de manière simplement mécanique.
Donc définissons le cadre théorique qu’est le marché de Future Indice, et voyons si la définition d’un cadre colle avec notre logique de ce qu’on fait en Scalping.
A. Les Mouvements Browniens
Nous allons donner la définition de ce type de mouvement, une définition qui n’est pour l’instant pas lié aux marchés financiers, mais à la physique initialement, et voir si cette définition peut s’appliquer à notre cadre, nos marchés financiers.
Définition 1 :
Un mouvement Brownien peut être défini comme la Description Mathématique du mouvement aléatoire d’une grosse particule, immergée dans un fluide et qui n’est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les petites molécules du fluide environnant. Il en résulte un mouvement très irrégulier de la grosse particule.
Entre 2 chocs, la grosse particule se déplace en ligne droite avec une certaine vitesse. Cette grosse particule est accéléré lorsqu’ ’elle rencontre une molécule du fluide environnant ou une paroi.
A présent, tentons de voir si cette définition peut définir le cadre dans lequel on évolue, nos marchés, à travers une asymétrie de mots en reprenant cette définition.
Définition 1 Bis :
Un mouvement Brownien peut être défini comme la Description Mathématique du mouvement aléatoire d’une grosse particule ( =l’Indice),immergée dans un fluide ( = Marché ) ,et qui n’est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les petites molécules ( =Acteurs du marché) du fluide environnant( = Marché). Il en résulte un mouvement très irrégulier de la grosse particule (=Indice).
Entre 2 chocs, le grosse particule se déplace en ligne droite avec une certaine vitesse. Cette grosse particule est accéléré lorsqu’ ’elle rencontre une molécule du fluide environnant ou une paroi ( = résistance ou support).
Pour l’instant, même si cette définition ne nous aide pas pour trader, (pour le moment), on peut être d’accord de voir une asymétrie entre la définition des mouvements browniens, et nos marchés financiers.
Cherchons à présent à aller plus loin.
L’étude du mouvement brownien au début des années 1900, par Einstein notamment a donné naissance à des techniques mathématiques importantes pour l’étude générale des processus aléatoires qui ont fortement à l’époque la compréhension de la dynamique des amas stellaires, de l’évolution de systèmes écologiques, et….des fluctuations boursières.
Pour savoir à présent comment se déplace cette particule brownienne, qui est notre indice boursier, Einstein y fera e nombreuses études et expériences, pour aboutir à une conclusion : celle de l’abandon d’une description mécanique de la diffusion de la particule brownienne, pour une approche probabiliste, et la définition d’une équation différentielle de cette particule, appelée équation de diffusion.
La représentation graphique du déplacement de cette particule ressemble étrangement à la courbe d’évolution de notre indice boursier au cours du temps.
En allant plus loin dans l’étude de ces mouvements browniens, on y découvre toujours dan le langage physique qui deviendra mathématique, qu’un mouvement brownien est un processus stochastique.
Tentons donc de définir ce qu’est un processus stochastique pour continuer à se mettre dans le bon cadre des marchés financiers.
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