Le Théorème de Bayes Nous allons donner tout d’abord la définition littérale de ce théorème avant de donner son interprétation par rapport aux marchés financiers de futures que l’on traite, pour comprendre comment nous allons l’utiliser pour trader. Définition Soit un univers décomposé en n événements incompatibles (c’est à dire une partition de ) et soit p une probabilité sur on…
Probabilités conditionnelles Les probabilités utilisées dans les arbres de décision sont des probabilités conditionnelles. Exemple Pour illustrer cette notion, considérons un jeu ordinaire de 52 cartes. Et convenons de noter Fet B les deux événements suivants: F : tirer une figure (roi, dame ou valet) B : tirer une carte qui bat un dix (figure…
Schéma de Bernoulli Définition La distribution de Bernoulli est une distribution discrète ayant deux résultats possibles marquées par n=1 et dans lequel (Le «succès») se produit avec une probabilité p et n=0 («Échec») se produit avec une probabilité 1-p . Il a donc la fonction de densité de probabilité qui peut aussi être écrite Application aux marchés…
Introduction Après avoir montré dans un Post précédent dans quel cadre théorique nous allions évoluer dans nos interventions sur les marchés financiers pour notre Scalping, à savoir dans un cadre Markovien, où les mouvements vus et donc étudiés seront des mouvements browniens, nous allons à présent tenter de trouver en plus de ce cadre théorique qui colle…
D. Force de rappel et Mouvements Browniens Conclusion Notre démarche première était de tenter de trouver un cadre théorique qui pouvait coller aux marchés financiers que l’on traite, afin de mieux appréhender des points d’entrées, mieux comprendre dans quel milieu on évolue, et surtout de pouvoir par la suite probabiliser nos points d’entrée. En effet, on…
B. Les processus stochastiques. Nous allons les présenter à travers une définition sommaire et succincte pour ne pas faire trop compliqué et rester dans la bonne compréhension. Un processus stochastique est un : Phénomène temporel où intervient le hasard. Caractérisé par ses réalisations successives. Les valeurs instantanées sont des variables aléatoires Ex: Suite de lancers de dé 1,3,2,5,3,6,2,4…