La logique du Scalping Contrarien

La logique du Scalping Contrarien 3/16

B. Les processus stochastiques.

Nous allons les présenter à travers une définition sommaire et succincte pour ne pas faire trop compliqué et rester dans la bonne compréhension.

Un processus stochastique est un :

  • Phénomène temporel où intervient le hasard.
  • Caractérisé par ses réalisations successives.
  • Les valeurs instantanées sont des variables aléatoires

Ex: Suite de lancers de dé 1,3,2,5,3,6,2,4

  • Signal radar
  • Écho de voix  

On le notera :

  • Temps continu : X(t)
  • Temps discret : X (tn) ; X(n) ; Xn

On est  d’accord pour l’instant qu’on se situe bien dans ce cadre de processus stochastique et que les marchés financiers, plus précisément le déplacement de notre indice boursier au cours du temps qui valide la définition des processus stochastique, après avoir validé la définition des mouvements browniens.

Et en continuant dans l’analyse des processus stochastiques, qui est une tentative de modélisation du hasard, on s’aperçoit qu’il existe une multitude de processus stochastiques, et donc une multitude de modèles mathématiques modélisant le hasard.

A trouver le processus stochastique qui colle à nos marchés, et notre logique d’intervention contrarienne.

Après la lecture de la définition de plusieurs processus, on tombe sur un en particulier, que le processus de Markov, du nom de son inventeur Andreï Markov, chercheur micro économiste Russe qui a réussi dans les années 1910 dans le calcul des probabilités

Andrei Markov (1856-1922) : statisticien russe spécialisé dans les modèles probabilistes temporels.

C. Les Processus de Markov

Propriété n°1 :

Processus stochastique dont l’évolution ne dépend que d’un nombre limité d’états antérieurs

1er ordre : Si à l’instant ti, on a observé la réalisation oi de X(t) alors

Processus stochastique

L’état courant du système suffit pour prédire son état futur.

Premier ordre - Processus stochastique

2nd ordre : L’état courant du système et celui le précédant suffisent pour prédire son état futur.

Deuxième ordre - Processus stochastique

 Cette 1 ère propriété détruit totalement l’analyse technique et graphique, qui tente de prédire le futur par tous les évènements passé.

Ici l’idée est que l’on ne peut prédire le futur que par 1 ou 2 évènements passés. (Ce qui entre dans notre cadre contrarien ou l’on n’entre en position que sur l’élément du dernier mouvement réalisé sur le marchés, sans prêter attention aux autres mouvements).

Propriété n°2 :

Il parlera des mouvements en général et dire que :

Tous mouvements doivent être vus en couple, les mouvements marchant par 2.

-> A savoir qu’à tout mouvement, il existe sa force de rappel intrinsèque.

La Logique mécanique est celle-ci  : le mécanisme part d’un point d’équilibre où comme son nom l’indique, c’est notre point de départ, un point ou rien ne se passe.

A partir de ce point, il va y avoir à un moment donné dans le temps, un mouvement qui va partir de ce point, mouvement d’une certaine amplitude, mouvement qui sera suivi  automatiquement de sa force de rappel (‘’retracement’’, ‘’correction’’ dans la langage usuel des chartistes).

L’espace temps qui considère est un espace temps court pour la réalisation mécanique de ces successions de mouvements couplés.

Rien –Mouvement—Force de rappel à ce mouvement.

Conclusion de ce processus : le fait d’intervenir en Scalping Contrarien revient à intervenir dans un cadre théorique à la Markov, et voyant le marché en termes de mouvements browniens et de processus stochastiques Markoviens.


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À propos de

Marc­Antoine débute ses études Universitaires en 2001 à l'Université de Nice Sophia Antipolis où il obtient son Deug D'Economie et Finance , Major de Promotion pendant ses deux années d'études. Il monte ensuite sur Paris dans la prestigieuse Université de Paris Dauphine et y valide son Master de Finance en 2006. Son diplôme en poche, il est aussitôt recruté au sein du fonds Van Der Moolen à Amsterdam.Après une période de Formation de 6 mois en interne sur des stratégies de Scalping, Daytrading sur les produits Indiciels et Obligataires,Marc­Antoine tradera pour ce fonds privé pendant 1 an et demi. Après d'excellents résultats lui ayant valu le titre de meilleur Junior au sein de VDM, il décide de rentrer sur Paris, afin de monter en parallèle 2 projets personnels. Il lance son propres Fonds d'investissement,Millésime Fund (ISIN : JP5 MILLKY )spécialisé sur des stratégies Intraday et le Scalping Contrarien selon les modélisations Markoviennes et les processus stochastiques de type browniens. Il monte dans le même temps sa propre société de Formation, trader­formation.com, spécialisée dans le recrutement et la formation de Traders professionnels. Il occupera le poste de Professeur en Finance de marché et processus stochastiques à l'Université Paris Dauphine entre 2008 et 2010. En 2010, Il est recruté par un fonds privé Américain, Millénium Partners,afin de gérer au sein d'une équipe de 6 Traders spécialisés en Scalping Intraday,une partie des fonds personnels du CEO de Millenium Parters, Mr Izzy Englander. Il est débauché en 2012 par un fonds privé Monégasque pour monter une nouvelle équipe de Traders, et après 6 mois de recrutement et de formation de cette nouvelle équipe,Marc-­Antoine reprend le Trading en Janvier 2013,tout en conservant son rôle de Head of Trading de la société et en charge de tous les Traders Juniors. Il est de nouveau débauché en Septembre 2013 par un Familly Office Suisse avec toute son équipe de Traders, et part s'installer à Nyon, pour assurer son rôle de Trading Manager au sein de cette nouvelle entité. Marc­-Antoine décide de renter en France en Mai 2014 afin de monter la Diamond Trading Academy, Académie de Trading basée sur le modèles des Académies de Trading Anglo-Saxonses, et spécialisée dans la Formation de Traders professionnels et particuliers. Il monte avec ses associés le concept de Formation en ligne avec la création de bibliothèques de Vidéos,et développe une Live Box en français, flux d'information disponible et accessible à tous en Français normalement réservé aux Traders Professionnels. Marc-Antoine officie à ce jour en tant que Formateur et Trader au sein de la Diamond Trading Academy.


'La logique du Scalping Contrarien 3/16' have 1 comment

  1. 8 décembre 2015 @ 3:27 Adam de Villiers Patrick

    Pour Marc Antoine
    Bravo
    Début de carrière élogieuse & prometteuse

    Répondre


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