Schéma de Bernoulli
Définition
La distribution de Bernoulli est une distribution discrète ayant deux résultats possibles marquées par n=1 et dans lequel (Le «succès») se produit avec une probabilité p et n=0 («Échec») se produit avec une probabilité 1-p .
Il a donc la fonction de densité de probabilité
qui peut aussi être écrite
Application aux marchés financiers
Si l’on définit dans notre contexte de marché financiers « p » comme la probabilité que le marché monte à chaque instant « « t » et « q » la probabilité que le marché descende à chaque instant » t »,
- On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont une loi de Bernoulli de p=q=1/2 quand le marché n’a pas de tendance établie.
- On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont une loi de Bernoulli de p = 0.6 et q= 0.4 quand le marché a une tendance haussière.
- On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont une loi de Bernoulli de p= 0.7 et q= 0.3 quand le marché a une forte tendance haussière.
- On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont une loi de Bernoulli de p = 0.4 et q = 0.6 quand le marché a une tendance baissière.
- On considèrera qu’à chaque instant « t » les marchés financiers sont une loi de Bernoulli de p=0.3 et q=0.7 quand le marché a une forte tendance baissière.
Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy
En attendant la suite de cet article, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.
Cours Trading théoriques Vidéos Trading Pratiques Formation Trading physique
'La logique du Scalping Contrarien 6/16' n'a pas de commentaire(s)
Soyez le premier à commenter cet article !