Théories de Markov

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La logique du Scalping Contrarien 16/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov, Vedette
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11 août 2014

Conclusion Nous venons de donner une explication aux mouvements de rappel qui sont la base de notre stratégie d’intervention dans le Scalping Contrarien, de par la nature même de la Structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée, en faisant une description du rôle des 2 acteurs principaux de…

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La logique du Scalping Contrarien 15/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov, Vedette
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4 août 2014

5/ Mouvements de marché partant du marché de Futures. On part à présent d’un spéculateur qui décide de passer son anticipation par le marché des Futures et non plus par le marché des options. On se met dans un cas le figure où le spéculateur anticipe que le marché va baisser. Dans ce cas, il…

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La logique du Scalping Contrarien 14/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov, Vedette
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29 juillet 2014

3/ La naissance d’un mouvement de marché Les mouvements sur le marché partiront TOUJOURS d’un spéculateur. En effet, quand il n’y a pas de mouvements, c’est que le marché est à son prix d’équilibre par rapport à la formule économique : Px Future = Px Spot + Δt Où : Px Future est le prix du contrat…

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La logique du Scalping Contrarien 13/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov, Vedette
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22 juillet 2014

2/ Les Markets Maker Avant d’être des arbitragistes, ces derniers sont tout d’abord des Markets Maker. Définition Market Maker : Ce sont des agents de marché qui sont présents afin d’assurer et promouvoir la liquidité sur un marché financier. En effet, si sur un marché, il n’y a pas grand monde, cela attise plus la crainte…

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La logique du Scalping Contrarien 12/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov
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15 juillet 2014

1/ Les Spéculateurs Ces derniers agissent selon leurs propres anticipations, anticipations qui sont personnelles, avec leurs contraintes personnelles : Contraintes temporelles : avec un horizon de temps plus ou moins court. Contraintes de risque : avec des Stop Loss plus ou moins courts en fonction de la position prise. Contrainte de gain : avec des gains plus ou moins…

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La logique du Scalping Contrarien 11/16

Marc Antoine Adam de Villiers
Le Scalping et ses concepts, Théories de Markov
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14 juillet 2014

Introduction Après avoir démontré dans des Posts précédents portant sur le Scalping qu’il était logique d’intervenir de manière contrarienne sur les marchés, à travers le cadre théorique dans lequel nous évoluions, à savoir les mouvements browniens et processus Markoviens, puis qu’en terme mathématique et plus précisément probabiliste , qu’il existait une véritable logique à ce type d’intervention,…