Conclusion Nous venons donc de démontrer qu’après s’être installé dans un cadre théorique markovien où l’ensemble des mouvements que l’on tradera seront des mouvements browniens, il existait une logique mathématique, probabiliste à notre type d’intervention contrarien. En effet, le principe d’acheter après une baisse (ou 2 baisses en fonctions du modèle que l’on prendra modulo…
Les Arbres Binomiaux On considère une séquence finie d’expériences dont chacune d’entre elles a un nombre fini de résultats possibles. On se met donc dans notre cadre des marchés financiers qui peuvent soit monter soit baisser au cours de la journée et en prenant un espace temps considéré par notre style de Trading, qu’est le…
Le Théorème de Bayes Nous allons donner tout d’abord la définition littérale de ce théorème avant de donner son interprétation par rapport aux marchés financiers de futures que l’on traite, pour comprendre comment nous allons l’utiliser pour trader. Définition Soit un univers décomposé en n événements incompatibles (c’est à dire une partition de ) et soit p une probabilité sur on…
Probabilités conditionnelles Les probabilités utilisées dans les arbres de décision sont des probabilités conditionnelles. Exemple Pour illustrer cette notion, considérons un jeu ordinaire de 52 cartes. Et convenons de noter Fet B les deux événements suivants: F : tirer une figure (roi, dame ou valet) B : tirer une carte qui bat un dix (figure…
Schéma de Bernoulli Définition La distribution de Bernoulli est une distribution discrète ayant deux résultats possibles marquées par n=1 et dans lequel (Le «succès») se produit avec une probabilité p et n=0 («Échec») se produit avec une probabilité 1-p . Il a donc la fonction de densité de probabilité qui peut aussi être écrite Application aux marchés…
Introduction Après avoir montré dans un Post précédent dans quel cadre théorique nous allions évoluer dans nos interventions sur les marchés financiers pour notre Scalping, à savoir dans un cadre Markovien, où les mouvements vus et donc étudiés seront des mouvements browniens, nous allons à présent tenter de trouver en plus de ce cadre théorique qui colle…