5/ Mouvements de marché partant du marché de Futures. On part à présent d’un spéculateur qui décide de passer son anticipation par le marché des Futures et non plus par le marché des options. On se met dans un cas le figure où le spéculateur anticipe que le marché va baisser. Dans ce cas, il…
3/ La naissance d’un mouvement de marché Les mouvements sur le marché partiront TOUJOURS d’un spéculateur. En effet, quand il n’y a pas de mouvements, c’est que le marché est à son prix d’équilibre par rapport à la formule économique : Px Future = Px Spot + Δt Où : Px Future est le prix du contrat…
2/ Les Markets Maker Avant d’être des arbitragistes, ces derniers sont tout d’abord des Markets Maker. Définition Market Maker : Ce sont des agents de marché qui sont présents afin d’assurer et promouvoir la liquidité sur un marché financier. En effet, si sur un marché, il n’y a pas grand monde, cela attise plus la crainte…
Schéma de Bernoulli Définition La distribution de Bernoulli est une distribution discrète ayant deux résultats possibles marquées par n=1 et dans lequel (Le «succès») se produit avec une probabilité p et n=0 («Échec») se produit avec une probabilité 1-p . Il a donc la fonction de densité de probabilité qui peut aussi être écrite Application aux marchés…
Introduction Après avoir montré dans un Post précédent dans quel cadre théorique nous allions évoluer dans nos interventions sur les marchés financiers pour notre Scalping, à savoir dans un cadre Markovien, où les mouvements vus et donc étudiés seront des mouvements browniens, nous allons à présent tenter de trouver en plus de ce cadre théorique qui colle…
D. Force de rappel et Mouvements Browniens Conclusion Notre démarche première était de tenter de trouver un cadre théorique qui pouvait coller aux marchés financiers que l’on traite, afin de mieux appréhender des points d’entrées, mieux comprendre dans quel milieu on évolue, et surtout de pouvoir par la suite probabiliser nos points d’entrée. En effet, on…