Introduction
Au cours des 2 précédents articles qui portaient sur la présentations des carnets d’ordres et la définition du Scalping, plus précisément du Scalping Contrarien, à travers les définitions basiques des termes mais aussi des grandes marques de différenciation, et même d’opposition avec le Swing Trading, nous allons dans cet article nous attacher à développer un argumentaire afin de prouver que le Scalping contrarien est une technique de Trading logique, et par conséquent, tout ce qui serait fait en opposition à ce style de Trading, tomberait sous le coup de l’illogique.
Ainsi, nous allons tenter de voir s’il n’existe pas pour appuyer cette logique d’intervention contre-intuitive, un Cadre Théorique à cela, un cadre qui nous permettrait de savoir dans quel milieu on évolue quand on trade sur les Marchés financiers, et si cadre précis on trouve, nous pourrons déterminer les bornes de ce cadre, et les paramètres sous-jacents.
Par ailleurs, nous démontrerons que la logique contrarienne provient par-dessus tout, d’une Logique Probabiliste où, à chaque point d’entrée ,les probabilités de gain sont supérieures à nos probabilités de perte, et par conséquent, que sur le moyen et long terme, en respectant de manière militaire nos stops loss, nous seront bien évidemment profitables.
Enfin, nous donnerons une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la Structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée, en faisant une description du rôle des 2 acteurs principaux de marchés : les Spéculateurs, et les Arbitragistes, nommés aussi Markets Makers.
Et Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabiliste, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors nous aurons démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X ) ) de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés, et qu’il convient à tout à chacun désirant traiter son capital sur les marchés financiers, de se tourner et se spécialiser dans le Scalping Contrarien.
Cet article portera dans un premier temps sur la présentation du cadre théorique des marchés financiers.
Deux autres articles s’en suivront pour présenter les autres logiques.
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'La logique du Scalping Contrarien 1/16' have 1 comment
1 juin 2016 @ 7:59 victor.zarkos
la probabilité de gains supérieure à celles des pertes c’est pas mal leur truc. Ca sent les proba utilisées sur les pricer d’options
Si on prend les cas de GG Stop 8 pips Target 2 pips
Avec un taux de réussite de 80 % Stop 8 pips *20 = – 160 pips
Gains 80*2pips = +160 Pips
Il faut donc un probabilité de gains supérieure à 80 % pour commencer à gagner sans avoir à gérer des pertes de manière plus complexes( hedging ) et surtout sans additionner des contrats, ce qui réduit la rentabilité globale.
Benoit Rousseau table sur 70%. Il faut donc augmenter le Tg ( Target ).
Avec un tg = 3 70*3 -30*8 = + 210 – 240 = -30
Avec un tg = 4 70*4 -30*8 = + 280 – 240 = +40
Avec un tg = 3*8 70*24 -30*8 = + 1680 – 240 = +1440 ( Ce n’est plus du scalping…)
Avec une baisse de 10 % de la rentabilité il faut doubler le Tg ça sent l’exponentielle donc la martinguale….
Page 5 ils parlent de plus d’une chance sur deux. Il faut un TG >= Stop
Ce qui est interessant : la probabilité qu’il y ait 3 baisses consécutives sur la marché dans notre espace temps
considéré est de : ½* ½ * ½ = 1/8 = 12.5 %.donc 87.5 % de gains
4 Baisses 1/16 = 6.25 % donc 93.75 % de gains
5 baisses 1/32 = 1.56 % donc 98.44 % de gains
Vaut il mieux prendre la 3ème dans un marché haussier ou la 5ème d’un baissier?
J’aime bien cette vision probabiliste en combinant supports résistances, divergences, abalances etc..