La logique du Scalping Contrarien

La logique du Scalping Contrarien 8/16

Le Théorème de Bayes

Nous allons donner tout d’abord la définition littérale de ce théorème avant de donner son interprétation par rapport aux marchés financiers de futures que l’on traite, pour comprendre comment nous allons l’utiliser pour trader.

Définition

Soit un univers  décomposé en n événements incompatibles  (c’est à dire une partition de  ) et soit p une probabilité sur  on a alors pour tout événement M ( de probabilité non nulle ) :

Le Théorème de Bayes - Diamond Trading Academy

ou avec le symbole sigma :

Le Théorème de Bayes - Diamond Trading Academy
Pour comprendre cette formule on peut utiliser  un arbre probabiliste :

Le Théorème de Bayes - Diamond Trading Academy=> On obtient la formule de Bayes :

Le Théorème de Bayes - Diamond Trading Academy

=> D’où le théorème de Bayes :

 Le Théorème de Bayes - Diamond Trading Academy

Interprétation de ce théorème

L’application du théorème permet d’établir que la probabilité d’un événement est le résultat conditionnel d’une probabilité connue.

Ainsi, pour nos marchés financiers, on connaitra la probabilité d’un évènement futur de par les probabilités des évènements qui la composent.

  1. Exemple :

En se mettant dans une loi de Bernoulli telle que p = q = ½.

  • On sait que la probabilité qu’il y ait 2 baisses consécutives sur le marché dans notre espace temps considéré  est de : ½* ½  =  1/4  = 25 %.
  • On sait que la probabilité qu’il y ait 3 baisses consécutives sur la marché dans notre espace temps considéré  est de : ½* ½ * ½ =  1/8  = 12.5 %.

Et ainsi de suite, pour 4 baisses, 5 baisses.

On raisonnera de la même manière pour les hausses de marché.

  1. Idéologie :

Par conséquent, on comprend bien que dans notre modèle de Scalping Contrarien,  acheter le marché après 2 baisses, revient à jouer contre la probabilité qu’il y ait 3 baisses consécutives sur le marché dans notre espace temps, donc de jouer contre la probabilité de 12.5% et par conséquent avoir une probabilité dans notre sens aux alentours des 85 % de gain.

Et donc que Scalper de manière contrarienne revient à avoir les probabilités avec nous dans notre espace temps court et selon nos contraintes de Stop Loss. (cf Article précédent sur Blog)).


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À propos de

Marc­Antoine débute ses études Universitaires en 2001 à l'Université de Nice Sophia Antipolis où il obtient son Deug D'Economie et Finance , Major de Promotion pendant ses deux années d'études. Il monte ensuite sur Paris dans la prestigieuse Université de Paris Dauphine et y valide son Master de Finance en 2006. Son diplôme en poche, il est aussitôt recruté au sein du fonds Van Der Moolen à Amsterdam.Après une période de Formation de 6 mois en interne sur des stratégies de Scalping, Daytrading sur les produits Indiciels et Obligataires,Marc­Antoine tradera pour ce fonds privé pendant 1 an et demi. Après d'excellents résultats lui ayant valu le titre de meilleur Junior au sein de VDM, il décide de rentrer sur Paris, afin de monter en parallèle 2 projets personnels. Il lance son propres Fonds d'investissement,Millésime Fund (ISIN : JP5 MILLKY )spécialisé sur des stratégies Intraday et le Scalping Contrarien selon les modélisations Markoviennes et les processus stochastiques de type browniens. Il monte dans le même temps sa propre société de Formation, trader­formation.com, spécialisée dans le recrutement et la formation de Traders professionnels. Il occupera le poste de Professeur en Finance de marché et processus stochastiques à l'Université Paris Dauphine entre 2008 et 2010. En 2010, Il est recruté par un fonds privé Américain, Millénium Partners,afin de gérer au sein d'une équipe de 6 Traders spécialisés en Scalping Intraday,une partie des fonds personnels du CEO de Millenium Parters, Mr Izzy Englander. Il est débauché en 2012 par un fonds privé Monégasque pour monter une nouvelle équipe de Traders, et après 6 mois de recrutement et de formation de cette nouvelle équipe,Marc-­Antoine reprend le Trading en Janvier 2013,tout en conservant son rôle de Head of Trading de la société et en charge de tous les Traders Juniors. Il est de nouveau débauché en Septembre 2013 par un Familly Office Suisse avec toute son équipe de Traders, et part s'installer à Nyon, pour assurer son rôle de Trading Manager au sein de cette nouvelle entité. Marc­-Antoine décide de renter en France en Mai 2014 afin de monter la Diamond Trading Academy, Académie de Trading basée sur le modèles des Académies de Trading Anglo-Saxonses, et spécialisée dans la Formation de Traders professionnels et particuliers. Il monte avec ses associés le concept de Formation en ligne avec la création de bibliothèques de Vidéos,et développe une Live Box en français, flux d'information disponible et accessible à tous en Français normalement réservé aux Traders Professionnels. Marc-Antoine officie à ce jour en tant que Formateur et Trader au sein de la Diamond Trading Academy.


'La logique du Scalping Contrarien 8/16' have 2 comments

  1. Rawicz-galinski Victor

    28 juin 2014 @ 1:21 Rawicz-galinski Victor

    Les article manque de clarté car vous dénommer mal les lettres de vos équation. C’est à ni ni-rein comprendre.

    Répondre

    • Diamond Trading Academy

      28 juin 2014 @ 5:07 Diamond Trading Academy

      Si vous vous accrochez, vous comprendrez. Soyez indulgent avec vos capacités. Par ailleurs, passez le bonjour à votre ami de krechendo,je vois que vous êtes amis. Mais tirer sur la concurrence pourrait lui être préjudiciable donc restez fair. Cet article a été publié et validé par des papiers financiers, donc vos » à ni rien comprendre », accrochez vous,tout est sur le papier.

      Répondre


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