La logique du Scalping Contrarien 3/16

B. Les processus stochastiques.

Nous allons les présenter à travers une définition sommaire et succincte pour ne pas faire trop compliqué et rester dans la bonne compréhension.

Un processus stochastique est un :

• Phénomène temporel où intervient le hasard.
• Caractérisé par ses réalisations successives.
• Les valeurs instantanées sont des variables aléatoires

Ex: Suite de lancers de dé 1,3,2,5,3,6,2,4

• Signal radar
• Écho de voix  

On le notera :

• Temps continu : X(t)
• Temps discret : X (t_n) ; X(n) ; X_n

On est  d’accord pour l’instant qu’on se situe bien dans ce cadre de processus stochastique et que les marchés financiers, plus précisément le déplacement de notre indice boursier au cours du temps qui valide la définition des processus stochastique, après avoir validé la définition des mouvements browniens.

Et en continuant dans l’analyse des processus stochastiques, qui est une tentative de modélisation du hasard, on s’aperçoit qu’il existe une multitude de processus stochastiques, et donc une multitude de modèles mathématiques modélisant le hasard.

A trouver le processus stochastique qui colle à nos marchés, et notre logique d’intervention contrarienne.

Après la lecture de la définition de plusieurs processus, on tombe sur un en particulier, que le processus de Markov, du nom de son inventeur Andreï Markov, chercheur micro économiste Russe qui a réussi dans les années 1910 dans le calcul des probabilités

Andrei Markov (1856-1922) : statisticien russe spécialisé dans les modèles probabilistes temporels.

C. Les Processus de Markov

Propriété n°1 :

Processus stochastique dont l’évolution ne dépend que d’un nombre limité d’états antérieurs

1^er ordre : Si à l’instant t_i, on a observé la réalisation o_i de X(t) alors

L’état courant du système suffit pour prédire son état futur.

2^nd ordre : L’état courant du système et celui le précédant suffisent pour prédire son état futur.

 Cette 1 ère propriété détruit totalement l’analyse technique et graphique, qui tente de prédire le futur par tous les évènements passé.

Ici l’idée est que l’on ne peut prédire le futur que par 1 ou 2 évènements passés. (Ce qui entre dans notre cadre contrarien ou l’on n’entre en position que sur l’élément du dernier mouvement réalisé sur le marchés, sans prêter attention aux autres mouvements).

Propriété n°2 :

Il parlera des mouvements en général et dire que :

Tous mouvements doivent être vus en couple, les mouvements marchant par 2.

-> A savoir qu’à tout mouvement, il existe sa force de rappel intrinsèque.

La Logique mécanique est celle-ci  : le mécanisme part d’un point d’équilibre où comme son nom l’indique, c’est notre point de départ, un point ou rien ne se passe.

A partir de ce point, il va y avoir à un moment donné dans le temps, un mouvement qui va partir de ce point, mouvement d’une certaine amplitude, mouvement qui sera suivi  automatiquement de sa force de rappel (‘’retracement’’, ‘’correction’’ dans la langage usuel des chartistes).

L’espace temps qui considère est un espace temps court pour la réalisation mécanique de ces successions de mouvements couplés.

Rien –Mouvement—Force de rappel à ce mouvement.

Conclusion de ce processus : le fait d’intervenir en Scalping Contrarien revient à intervenir dans un cadre théorique à la Markov, et voyant le marché en termes de mouvements browniens et de processus stochastiques Markoviens.

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